Augmented dickey fuller unit root test in stata forex no Brasil

Valor z Valor crtico 5 Acepto Ho: a série tem razas unitarias Semeiras de feno unidades sem estacionaria A probabilidade de valor de z (t) é sem valor série não estacionária Valor z Valor crtico 5 Rechazo Ho: a série tem razas unitárias Sem feno Raças unitarias série estacionaria A versão do valor de z (t) é significativo série estacionária (Rough e um pouco livre) tradução Se z gt z onde z é o valor crítico do teste, então aceitamos H0, ou seja, que a série possui uma unidade raiz. Se houver raízes da unidade, a série não é estacionária. Conseqüentemente, se o valor p de z (t) não for significativo, a série não é estacionária. Se z leq z, rejeitamos a hipótese nula H0 de que a série possui uma raiz unitária. Se não houver raízes da unidade, concluimos que a série está parada. O valor de p de z (t) sendo significante levaria a concluir que a série é estacionária. É necessário realizar testes de raiz unitária em uma determinada série de tempo. O resultado obtido em Stata me confunde um pouco. No meu melhor conhecimento, estou obtendo dois resultados conflitantes, a Stata indicando que as séries temporais se encaixam em um processo de raiz unitária, ao mesmo tempo em que aparentemente dizem que o coeficiente é significativamente diferente de zero, o que contradiz a idéia de que as séries temporais seguem de fato uma raiz unitária processo. Esta é a saída obtida em Stata: Claramente, a estatística de teste indica que a hipótese nula é aceita e, portanto, as séries temporais se encaixam em um processo de raiz unitária. No entanto, o valor p obtido para L1 é 0.000 indicando que é significativamente diferente de zero (0.1314633 não pode ser tratado como sendo 0). Eu lemos em algum lugar que isso pode estar relacionado ao teste Augmented Dickey Fuller, no entanto, não consigo encontrar esse link novamente. Eu também administrai o teste Augmented Dickey Fuller usando atrasos, bem como o teste Philips-Perron e obtive resultados semelhantes. Alguém teria alguma ideia de por que o ADF está dando tais resultados e qual poderia ser a causa dessa anomalia perguntada em 14 de abril 14 às 17:21. Seu teste indica que a série segue uma raiz unitária. Note-se que o teste DF é um lado, então você não deve pensar em valores absolutos. Sua estatística de teste é 8.943, que é claramente superior a -1.950 para que você não possa rejeitar o nulo de uma unidade de raiz da série. Dito isto, acho que você terá muito baixo poder porque você tem apenas 48 observações. Quando você tem poucas observações, parecerá que a série não significa reverter quando, de fato, com mais observações, será uma reversão significante. Em segundo lugar, eu tentaria aumentar a regressão do ADF com uma tendência e mais atrasos. A autocorrelação no termo de erro invalidará o teste DF. Portanto, use o teste ADF com mais atrasos para explicar a autocorrelação. 1) Olhe para o ACF para determinar aproximadamente quantos atrasos você precisa incluir. 2) Remova atrasos insignificantes 3) Quando todos os atrasos incluídos são significantes para o valor t da variável de interesse. Se for inferior a -1.950, então você não possui uma raiz de unidade, se for maior, então você tem uma unidade de raiz (o que de fato você tem). Como mencionado, seu problema é com as observações baixas e a falta de atrasos e provavelmente também uma tendência de tempo na regressão. Respondeu Jul 11 ​​14 às 13:08 Seu link retorna a essa pergunta em vez de aos documentos do Stata - algo provavelmente deu errado quando você tentou colar o link. Talvez você quisesse direcionar os leitores para statamanuals13tsdfuller. pdf. Observe que este é um teste unilateral: talvez você possa querer mudar sua avaliação da saída à luz desse ndash whuber 9830 14 de abril 14 às 17:52